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近期市场经历涨跌 期权卖方优势明显

网上配资 2020-04-06 09:49
近期市场经历涨跌 期权卖方优势明显

行情一览

A股震荡下行,期权标的小幅收跌。今日A股小幅低开,盘中小幅震荡下行,北向资金全日小幅净流出,结束了此前连续三日的净流入。期权标的方面,50ETF下跌0.4%收于2.694;华泰柏瑞300ETF下跌0.7%收于3.697;嘉实300ETF下跌0.7%收于3.760;沪深300指数(3713.218, -21.31, -0.57%)(3713.2183, -21.31, -0.57%)下跌0.6%收于3713点。

期权隐含波动率有所上升。今日各期权隐含波动率较昨日上升近1个百分点,结束了四个交易日的连续下降。目前四个期权隐含波动率分别为28.9%、30.0%、30.9%、31.8%。


谁是赢家

认购普跌,认沽普涨。今日受标的下跌影响,认沽期权普遍获利,当月虚值认沽涨幅较大。

市场经历涨跌累计变化不大,期权卖方收取时间价值优势明显。近几日市场经历涨跌,但总体价位较上周五而言变化不大。认购或认沽期权都在某一天内曾有所收获,但累计下来与上周五相比均有30%左右的跌幅,其中虚值期权跌幅较大,部分合约价格减半,实值期权跌幅相对较小。在这样市场总体变化不大的行情下,期权卖方持续收取时间价值,优势明显。

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